2023年12月13日，杭州电子科技大学管理学院与数据科学与智能决策实验中心联合举办数治学术沙龙第六期。蔡建湖教授邀请来自莫纳什大学（monash university）经济与商业统计系的athanasios pantelous教授以《long-term dynamic asset allocation under asymmetric risk preferences》为题进行了学术讲座，与现场师生就失望厌恶偏好下的动态资产配置等问题进行了学术交流。
athanasios pantelous教授在资产配置优化问题的背景下，对行为效用函数（尤其是失望厌恶理论）进行了探索，主要研究了失望厌恶理论下的多周期动态资产配置问题。由于投资收益和风险的不确定性，个体投资者和金融机构面临的核心问题就是如何在不确定的环境下对资产进行有效的配置，实现资产回报的最大化与所承担风险最小化的均衡，即如何进行投资组合的选择。athanasios pantelous教授通过分析投资者的失望厌恶偏好对最佳投资组合的影响，建立了一个动态规划算法，计算出不同投资层面最佳投资组合的变化。通过研究发现，失望厌恶隐含的风险不对称可以决定性地改变跨期投资组合选择。
讲座结束后，athanasios pantelous教授还与在场师生进行了深入交流，介绍了失望厌恶偏好下投资组合的选择问题的最新建模及求解方法，以及如何进行高水平学术论文写作，在座师生均表示受益匪浅。
athanasios pantelous教授的研究兴趣聚焦于风险和不确定性环境下金融精算科学、工程和运筹学等领域的定量研究。目前，已在pnas, european journal of operational research, energy economics, ieee transactions on fuzzy systems, risk analysis, mechanical systems and signal processing等学术期刊上发表论文170余篇，是多个国际学术会议的组织者。他还是quantitative finance and risk analysis (ofra) symposium series（量化金融和风险分析系列）学术研讨会的主席及创办人之一，担任sce-asme journal of risk and uncertainty in engineering systems期刊的ae，以及多本国际期刊的special issue客座编辑。
文字：贾利爽
图片：田甲奇
审核：李国冰、蔡建湖